iサイクルのトレンドで、ほぼ放置で利益を上げるための考察。

どうも、トレーダーの川相”かわい”(@woddy3)です。

本ブログでは、外為オンラインのiサイクル注文の検証を行なってきました。

特に、ポジションの方向を「買い」や「売り」に固定することのない、トレンドに目をつけていまして、
その検証をしたことについての考察をまとめたいと思います。

はじめに

システムトレードは、
「買い」から入るか、「売り」から入るかを決めるところから始まるのが普通ですが、

iサイクル注文の場合は、これに加えて、「トレンド」というポジション方向を選ぶことができます。

*ちなみにiサイクル注文の基本的仕組みがわからない人は、下記の関連記事をご覧ください。

人気のiサイクルとは?iサイクルが機能する相場について。

2017.09.30

トレンドとは、MACDやSMAの分析に従って、売り、買いを判断するものです。

例えば、ユーロ円、日足、トレンドMACDを選ぶと、
MACDが買いを示す限りは、買い注文での売買を繰り返します。

その流れで、買い注文が何本も入っていきますが、
もしMACDのトレンドが売りに転換することになれば、
それまでの注文が全て、決済され(損切りされ)、

今度は、売り注文での売買が始まるわけです。

つまり、MACDのトレンドの転換によって、
買い戦略、売り戦略が切り替わっていくイメージです。

トレンド戦略の考察

「買い」か「売り」かのiサイクル注文の欠点は、
想定レンジ内を外した時に、損切りが積み上がり、損切りを躊躇したことによって、大きく資金を失う可能性があることです。

人は、失うことに大きな痛みを感じる生き物です。
ですから、損切りがなかなかできないことがよくあって、それゆえ、iサイクル注文によって、大きく資金を失う人も出てくるのです。

*損切りができない理由については、下記の関連記事を参考に。

サンクコスト効果って何?人が判断を間違えてしまう理由

2016.09.10

そこで、「買い」や「売り」一辺倒のiサイクル注文ではなくて、「トレンド」のiサイクル注文をうまく使いこなせれば、資金を大きく失うことなく、順調な運用ができる可能性が高まるのではないか、と、考えられるのです。

iサイクル、トレンドの検証

iサイクルのトレンドを実際に試してみました。

  • 資金:300万円
  • 通貨ペア:ユーロ円
  • ポジションの方向:トレンド(MACD、日足)

です。

実際に運用してみると、利益確定メールがジャンジャンきて、
「めっちゃいいやん!」
って感じるんですが、

MACDのトレンド転換によって、それまでの保有ポジションを一気に決済する(損切りする)ので、トレンド転換が起こると、やや大きめの資金を失うことになります。

僕の運用方式では、トレンド転換によって
1回で20万円ほどの損切りが起こっていました。

この経験から、iサイクルのトレンド必勝法を考えるならば、
トレンドが転換するまでに、損切りになる額よりも多くの利益を積み上げることができれば、資金が増えることになる、ということです。

僕が試した、ユーロ円の日足チャートですと、
2017年8月の後半から、11月1日までの間に、MACDは5回のシグナル転換をしています。

(つまり、8月の後半から運用したなら、5回の一括損切りをしているということになります)

この5回の損切りまでに、利益を積み上げることができるかどうかがポイントになるのですが、
僕の検証によれば、1回の損切りを単純に20万円と計算すると、この期間で100万円の損切りをしていることになり、

ということは、3ヶ月で、100万円以上の利確を積み重ねなければならないのですが、
これは、基本的にはできないと思います。
ですから、この方法では、運用すればするほど資金が減ることになると考えられます。

iサイクル、トレンドの提案

では、どうすればいいのか。

それは、シグナルの転換までの期間を長くすることができれば、
利益>損切り額
を可能にできそうです。

つまり、
日足ではなくて、週足や月足での運用にすると、いいのではないかということです。

例えば、ユーロ円の週足なら、
MACDのシグナル転換は、2016年11月から2017年11月までの1年間で4回の一括損切りです。

月足なら、2013年11月から1017年11月までの4年間で2回だけしかありません。

ですから、トレンドのMACD、週足や月足での運用をすれば、
トレンドが変わったとしても、それまでに大きく利益を積み上げることができて、資金を増やすことができる可能性があります。

ということで、早速、今度は、トレンドの月足か週足での検証をしていきたいと考えています。

トレンドにこだわる理由

これまで、ポジションの方向を「トレンド」にこだわった戦略を紹介していますが、
これは、ほぼ放置で運用できる可能性があるためですね。

そうすることで、
裁量トレードの他に、分散投資として、ほぼ放置で運用できるという、最強のツールになりえるのです。

iサイクルの詳細は、公式サイトでもご確認ください。
外為オンライン

また、
iサイクルの報告も、本ブログにて、報告していきます。

外国為替証拠金取引の外為オンライン口座開設申込